Delta Индикаторы и стратегии TradingView

POC – Point Of Control, цена, по которой накопился максимальный объем за определенный период времени (POC в профиле объема). Индикатор показывает как изменялся во времени уровень максимального объема. Индикатор VWAP – это цена средневзвешенная объемом Volume Weighted Average Price (VWAP). Формула расчета определяется путём сложения суммы произведения объемов на цену (цена x объем) и последующим делением на общее количество объема. VWAP чаще всего используется в алгоритмических рассчетах, а по этому его уровни становятся линиями поддержки или сопротивления.

Как дельта и кумулятивная дельта помогут в дневной торговле?

• В баре под номером 2 объемы резко выросли, но в этом баре нет большой положительной дельты.
• В заключении статьи следует отметить, что Дельту, несмотря на все ее сильные стороны, следует использовать лишь в связке с другими торговыми элементами вашей торговой стратегии.
• В новом окне отмечают те инструменты, к которым будет применен данный индикатор.
• Например, свечной график отображает объёмы покупки и продажи для каждой свечи, будь то график на одну минуту или на месяц.

Для наглядной демонстрации настройки индикатора кумулятивной дельты — смотрите соответствующее видео на нашем Youtube-канале. Как видите, если индикатор дельта обнуляется с началом каждого периода, то кумулятивная дельта суммирует данные дельты предыдущих периодов. Профиль рынка (объема) показывает распределение объемов по ценам за определенный промежуток времени. Это очень ценная информация, так как накопления объемов чаще всего становятся уровнями поддержки и сопротивления. Индикатор CandlePOC получает данные о максимальном количестве объема по каждой свече (POC per candle) и размещает эти данные на графике с учетом поправки разумный инвестор аудиокнига на величину базиса.

#Volumes_Alert – индикатор объема со звуковым алертом

В TheKingFisher набор инструментов дельты объёма ограниченный, с меньшим количеством вариантов визуализации по сравнению с большинством платформ в этом обзоре. Количество периодов, учитываемых при расчёте CVD, невозможно настроить, а параметры макета всех индикаторов также ограничены. Но существенное преимущество платформы в том, что пользователи могут редактировать исходный код всех индикаторов, тем самым настраивая их в соответствии со своими требованиями. Как и TensorCharts, umarkets официальный сайт Atas предлагает широкий набор инструментов дельты объёма, охватывающий четыре из пяти типов, представленных в этой статье. На платформе доступны разнообразные варианты визуального отображения для всех индикаторов, но параметры расчёта относительно ограничены. Также важно отметить, что ATAS доступен только в виде загружаемого приложения для Windows.

Дельта для МТ4, МТ5 от ClusterDelta

Для того чтобы увидеть поглощение, правильнее рассматривать не только дельту каждого бара, но и кумулятивную дельту торговой сессии. Ведь иногда на рынке даже складываются ситуации, когда цена растет при отрицательной дельте и падает при положительной дельте. Ознакомьтесь также с “Условиями использования” данного сайта и интернет-магазина.

В верхней части располагаются свечи с положительным значением (они показывают объем сделок на покупку), нижней плоскости находятся бары с отрицательным показателем (на продажу). Для этого мы рассмотрим сам процесс, по которому совершаются сделки на бирже. В момент совершения сделок купли-продажи биржа является посредником в торгах и просто сводит вместе покупателя и продавца данного актива. Ордера в этом случае обрабатываются в порядке очереди по мере их поступления. Термин «дельта» (англ. Delta) появился в трейдерских кругах в 2002 году, когда был изобретен график футпринт (англ. Footprint chart).

• В момент совершения сделок купли-продажи биржа является посредником в торгах и просто сводит вместе покупателя и продавца данного актива.
• Поглощение – это наиболее частый паттерн, определяемый дельтой, поскольку он является самым распространенным способом для рынка распределить поток ордеров.
• Он помогает оценивать ситуацию на рынке, и принимать аргументированные решения.
• Дивергенция в основном подчеркивает, что сильные лимиты поглощают встречные приказы.
• В ситуации, если бы эта отрицательная дельта (как правило, красная в отображении индикатора) была бы истинно продажной, то и движение должно быть вниз, как и сам бар.
• Например, в ситуации, когда цена уходит в микрофлет или “рисует” сигнал в обратную сторону, я не буду выходить из открытой сделки или даже крыть часть позиции при условии, что дельта “показывает силу в нужном мне направлении.

Индикатор отклонения дельты (Volume Delta Divergence, VDD) помогает обнаружить расхождения между ценой актива алго трейдинг и дельтой объёма. Он выявляет случаи, когда цена и дельта объёма расходятся на одном и том же временном интервале. Например, ситуации, когда цена актива идёт вверх, но дельта объёма одновременно падает, называются медвежьей дивергенцией.

Дневник трейдера

Кроме этого, существуют как платные, так и бесплатные индикаторы для платформы NinjaTrader. Из этой схемы мы видим, что все рыночные входы или ордера исполняются только через лимитные ордера и, соответственно, лимитки только через маркет-ордера. На волатильных инструментах вроде криптовалют можно использовать большие таймфреймы – например, часовые. На менее волатильных инструментах можно работать на меньших таймфреймах. Для начала на 30-минутном графике отметим черными горизонтальными линиями значимые (на наш субъективный взгляд) уровни, а потом перейдем на кластерные графики, чтобы оценить поглощение. Чтобы повысить эффективность от торговли по паттернам дельты, попробуйте заранее отмечать значимые уровни поддержки и сопротивления на старших таймфреймах и составить план сделки.

Что такое Volume Delta?

С помощью таких настроек мы сможем понять, где агрессивные трейдеры пытались влиять на цену, но у них это не получилось. Во многих популярных торговых платформах базового уровня индикатор Delta отсутствует по умолчанию. Например, торгуя на рынке Forex (сравнение MT4 c ATAS), вы не можете использовать показания дельты. Начинающие трейдеры часто заблуждаются относительно понятия дельты и того, как ее интерпретировать. Индикатор дельты получает данные в режиме Online без задержки с моментальной отрисовкой на графике. Кроме этого в настройках есть возможность настроить длину истории в днях, что позволяет делать бэктесты на исторических данных.

Красные бары обычно обозначают отрицательную дельту объёма, а зелёные — положительную. Положительный результат указывает на большую активность покупателей по сравнению с продавцами, то есть бычьи настроения и давление на повышение цены; отрицательный результат предполагает давление продавцов, то есть медвежьи настроения и движение цены на понижение. Одно из преимуществ баров индикатора Delta платформы ATAS состоит в том, что они позволяют трейдеру переключить внимание с анализа свечей графика Футпринт, внутри которых Дельта распределена по цене, на суммарный поток ордеров этих свечей.

Таким образом, это концепция, при которой покупатели тратят много объема на попытки, а продавцы просто удерживаются с помощью лимитных ордеров на продажу. В этом случае дельта будет сильно расти со временем, а цена будет более плоской – классическая дивергенция. Положительная дельта объёма указывает на большее давление покупателей по сравнению с продавцами, что указывает на бычьи настроения и движение на повышение цены. И наоборот, отрицательная дельта объёма указывает на усиление продавцов, то есть на медвежьи настроения и курс на понижение цены. Нулевая дельта объёма обозначает баланс между объёмами покупок и продаж. Индикатор кумулятивной дельты объёма (CVD) на платформе ATAS можно визуализировать на разных типах графиков, включая линии, бары или свечи.